大成深证基准作念市信用债来回型洞开式指数证券投资基金
基金居品尊府撮要更新
编制日历：2025 年 1 月 17 日
送出日历：2025 年 1 月 18 日
本撮要提供本基金的弥留信息，是招募阐明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募阐明书等销售文献。
一、居品省略
大 成深 证基 准作念市 信用债
基金简称 基金代码 159395
ETF
基金管理东说念主 大成基金管理有限公司 基金托管东说念主 兴业银行股份有限公司
上市来回所及上市
深圳证券来回所
日历
基金合同奏效日 2025 年 1 月 16 日
基金类型 债券型 来回币种 东说念主民币
运作花样 来回型洞开式 洞开频率 每个洞开日
启动担任本基金基
基金司理 万晓慧 金司理的日历
证券从业日历 2016 年 5 月 9 日
《基金合同》奏效后，鸠合 20 个使命日出现基金份额抓有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基
金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在如期阐明中赐与显露；鸠合 60
个使命日出现前述情形的，基金管理东说念主应当在 10 个使命日内向中国证监会阐明并提
其他 出管理决议，如抓续运作、鼎新运作花样、与其他基金团结或者休止基金合同等，并
在 6 个月内召集基金份额抓有东说念主大会。
法律章程或中国证监会另有章程时，从其章程。
基金场内简称：信用债 ETF 大成
二、基金投资与净值阐述
(一) 投资指标与投资战术
详见《大成深证基准作念市信用债来回型洞开式指数证券投资基金招募阐明书》第十一部分“基金的投资”。
精好意思追踪地点指数，追求追踪偏离度和追踪差错的最小化。力求本基金的净值增长率
投资指标
与事迹比较基准之间的日均偏离度的都备值不跳跃 0.2%，年化追踪差错不跳跃 2%。
本基金的地点指数为深证基准作念市信用债指数。
本基金主要投资于地点指数成份债券和备选成份债券。为更好地达成基金的投资指标，
本基金不错投资国内照章刊行、上市的债券（包括国债、央行单子、地方政府债、金
投资限制 融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期单子、公确立行的
次级债券、政府撑抓机构债、政府撑抓债券、可折柳来回可转债的纯债部分）、钞票支
抓证券、银行入款（包括公约入款、如期入款终点他银行入款）
、同行存单、债券回购、
国债期货、货币阛阓器用以及法律章程或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，
但需适当中国证监会的相干章程。
如法律章程或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在执行适当才调后，
不错将其纳入投资限制。
在建仓完成后，本基金投资于债券钞票比例不低于基金钞票的 80%；本基金投资于标
的指数成份债券和备选成份债券的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%，且不低于非
现款基金钞票的 80%。本基金每个往异日日终在扣除国债期货合约需交纳的来回保证
金后，应当保抓不低于来回保证金一倍的现款。其中，现款不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款。
若是法律章程对该比例要求有变更的，基金管理东说念主在执行适当才调后，本基金作念相应
营救。
本基金为指数基金，主要接受代表性分层抽样复制战术，投资于地点指数中具有代表
性的部分红份券，或采用非成份券当作替代，使得债券投资组合的总体特征（如久期、
剩余期限散布和到期收益率等）与地点指数一样。
（一）分层抽样战术
分层抽样复制法指的是接受一定的抽样方法从组成指数的成份债券中抽取几许成份债
券组成用于复制指数追踪组合的方法。采用该方法不错在欺压追踪差错的基础上，进
一步减少组合调节及再均衡所需的用度。
本基金将领先通过对地点指数中各成份债券的信用评级、历史流动性及收益率等进行
分析，初步采用流动性较好的成份券当作备选，其次将通过对地点指数按照久期、剩
余期限、信用等第、到期收益率以及债券刊行主体等进行分层抽样，以使构建组合与
地点指数在以上特征上尽可能一样，达到复制地点指数、缩短来回成本的想法。
由于接受抽样复制，本基金组合中的个券只数、权重与地点指数可能存在各异。此外
本基金在欺压追踪差错的前提下，可通过风险可控的积极管理赢得逾额收益，以弥补
主要投资战术 基金用度等管理成本，欺压与地点指数的偏离度。
（二）替代性战术
若成份券遭受包括但不限于债券还本派息、退市、流动性不及、债券到期等章程适度
或组合优化需要等情况，基金管理东说念主不错部分抓有现款或在成份券及备选成份券外寻
找其他债券构建替代组合，对指数进行追踪复制。
替代组合的构建将以债券流动性为管理要求，按照与被替代债券久期临近、信用评级
一样、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则，欺压替代组合与被替代债券的跟
踪偏离度和追踪差错最小化。
当指数成份券发生较着负面事件濒临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出营救
的，基金管理东说念主应当按照抓有东说念主利益优先的原则，执行里面决策才调后实时对相干成
份券进行营救。
（三）债券投资战术
（四）钞票撑抓证券投资战术
（五）养殖品投资战术
事迹比较基准 深证基准作念市信用债指数收益率
本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币阛阓基金，低于搀杂型
基金与股票型基金。
风险收益特征
本基金属于指数基金，接受分层抽样复制法追踪地点指数阐述，具有与地点指数以及
地点指数所代表的债券阛阓组合一样的风险收益特征。
(二) 投资组合伙产设立图表/区域设立图表
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为止本文献编制日，本基金尚未显露季度阐明。
(三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
为止本文献编制日，本基金尚未显露年度阐明。
三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售相干用度
（1）投资东说念主在申购或赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不跳跃 0.50%步伐收取佣金，其中包含
证券来回所、登记机构等收取的相干用度。
（2）场内来回用度以证券公司实践收取为准。
(二) 基金运作相干用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
费 用 类
收费花样/年费率或金额 收取方
别
管理费 0.15% 基金管理东说念主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
审 计 费
用
信 息 披
露费
《基金合同》奏效后与基金相干的讼师费、仲裁费和诉讼费；基金份额抓有东说念主大会用度；基金
其 他 费 的证券、期货来回用度；基金的银行汇划用度、账户开户及调节用度；基金上市费及年费、注
用 册登记用度、IOPV 计较与发布用度（如有）、收益分拨中发生的用度；按照国度相干章程和
《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
注：（1）本基金来回证券等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。
（2）审计用度、信息显露费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实
际金额以基金如期阐明显露为准。
(三) 基金运作笼统用度测算
为止本文献编制日，本基金尚未显露年度阐明。
四、风险揭示与弥留教导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金
的《招募阐明书》等销售文献。
本基金为来回型洞开式指数基金，接受分层抽样复制战术追踪地点指数，其风险收益特征与地点指数以
及地点指数所代表的阛阓的风险收益特征一样，其濒临的主要风险包括阛阓风险、管理风险、操魄力险、技
术风险、不成抗力、私有风险和其他风险。
本基金的特定风险：
（1）地点指数答复与债券阛阓平均答复偏离的风险；（2）地点指数波动的风险；（3）基金投资组合
答复与地点指数答复偏离的风险； （4）地点指数变更的风险；（5）追踪差错欺压未达商定指地点风险； （6）
成份券停牌的风险；（7）成份券违约的风险；（8）指数编制机构罢手就业的风险；（9）基金合同休止的
风险；（10）基金份额二级阛阓来回价钱折溢价的风险；（11）参考 IOPV 决策和 IOPV 计较乌有的风险；
（12）退市风险；（13）投资东说念主申购赎回失败的风险；（14）申购赎回的代理贸易风险；（15）钞票撑抓证
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券风险；（16）投资国债期货的风险；（17）流动性风险评估；（18）第三方机构就业的风险；（19）本基
金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。
(二) 弥留教导
基金居品尊府撮要信息发生要紧变更的，基金管理东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，基
金管理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取
基金的相干信息，敬请同期关爱基金管理东说念主发布的相干临时公告等。
大成深证基准作念市信用债来回型洞开式指数证券投资基金经中国证监会 2024 年 12 月 31 日证监许可
【2024】1968 号文注册召募。
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实践性判断或保证，也
不标明投资于本基金莫得风险。
基金管理东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎辛苦的原则管理和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。
五、其他尊府查询花样
以下尊府详见基金管理东说念主网站www.dcfund.com.cn客服电话4008885558
易型洞开式指数证券投资基金托管公约、大成深证基准作念市信用债来回型洞开式指数证券投资基金招募说
明书
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